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                講座活動

                【保險系博士生學術論壇】2017年第六期(總第8期)

                時間:2017-11-29 10:19:41 來源:保險系 點擊:

                論文題目:零息巨災債券基於指數效用函數的無差血煞头盔碎片異定價

                時 間:2017年11月29日 星期三 12:00-13:30

                地 點:明德主樓610

                主 講:劉靜 SUNBET財政金融▃學院2015級保︼險學博士生

                指導教師:魏麗 教授

                摘 要:全球巨少林进阶刀术災頻繁發生,對保險業發♂展產生巨大沖擊,也催生了ζ巨災債券市場。但是考慮到巨災債券的復雜性和非流動性特征,巨災債券定價成為學術界關註的焦點。目前,對於巨災債券♂如何定價還沒有統一的方法,特別冻干抗狂犬病血清是由於巨災債券市場還遠不完備,不能簡單采用金融學裏通流浪商人马丁用的無套利定價方法。近年來,無差異定價方法被運用於各種不完備金融市場的定價,該思路基於效用理論,通過投資者在買和不買的效用權闪光十字镐组件衡中,獲得對金融產品的均衡定價。本文研究對巨災債←券運用無差異定價,假設消費者(投資者)具有一個指數效用函●數,我們給出了第一代电子计算机零息巨災債券的無差異定價方法,得到①了數值解,同時對無差異價格進行了各種敏感性分析。本文僅從買方(投資者)的角度來研究巨災債券的無差異定價,不過我們指出從賣机械工厂三层方(保險商)的角度也可以類似地研究巨災債券的無差異定價。

                主持人:何林 副教授

                保險系博士生論▃壇由SUNBET財政金融學◥院保險系主辦,由保險攻击型黄色仆人鞋系碩博連讀生和博士生主講。通過研讀保險學經典和前沿☆文獻,或講解自己的〇工作論文,互相交流學習,對保險學熱點問題和前沿課題形成系統思考和獨到見解▲。

                聯系人:楊斐灩 email:yangfei_yan@hotmail.com