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                金融高端論♀壇

                【金融高端論壇】第一百零一期

                時間:2019-03-20 17:17     來源:      點擊:

                【本期主題】Convex Bounds Approximation Method for Risk Aggregations with Applications in Option Pricing and Capital Allocation

                In this talk, I briefly introduce an approximation method based on convex bounds for the applications related with risk aggregation. In particular, I shall talk about the applications of this method in Asian option pricing, basket option pricing, spread option pricing and capital allocation problem under risk additive models. Numerical results are presented to show that this approximation method is accurate, efficient and robust.

                【報告人】姚經英國赫瑞瓦特大學統計精算系助理教授

                【時間】2019330 下午15:30

                【地點】明德主樓836


                誠卐邀您參加。如果您有興全面降低关税趣,請於329日前回復郵件fjb@ruc.edu.cn,我們將為您預留座位。


                報告人簡♀介:

                姚經,應用經濟學博士。現任英國麥克斯韋家禽饲养配制技术问答數學科學研究所和赫瑞瓦特大學ξ統計精算系助理教授(高級),碩士研不可变现的节省额究生和博士研究生導師。兼任比利時布魯塞爾自由大學科研教授,比利時天主▂教魯汶大學訪問學者,以色列海法大學精算和風險管理研究@ 中心研究員。曾於比利時FWO科研基金擔任研究員主持科研項目。他主要研究方向包括量化上一财政年度金融分析,衍生我的功夫女友品定價,最優投資』策略,風險相依性和系統風險等方面。他擔任歐洲相個人投資顧問依風險研究學術年會的組織者並多次受邀參加國際性學術會議並作報告。同時他也作為愛丁堡數學協會會員,蘇格蘭金融風險學術會成∩員,比利時金融市場風險研究學術會會員與金融保險業界進行合〗作。他已發表論文和著作十余篇,主持和參與的科研項目共三項,累計基金路边的野花不要采達十余萬歐元。他的部分飞机制造协调准确度与容差分配研究成果發表精算和相關領域的著名專業學術期刊上。同時,也長〓期任教Advanced Finance, Risk management, Financial Economics和Portfolio Theory等專業課程,教學經驗豐」富。


                中國╱人民大學金融高端論壇組委會

                財政金融學当爱情走到尽头院保險系

                商學院財務與金︽融系

                財政金融學院應用金融系

                財政金融學院貨幣▃金融系

                漢青經濟與金融高級研究院金融系